Ruch Średnio Stochastyczny

Oscylator stochastyczny. Oscylator stochastyczny jest obliczany według następującego wzoru C. ostatni kurs zamknięcia. L14 najniższy z 14 poprzednich sesji. H14 najwyższa cena w tym samym okresie 14 dni. K aktualny kurs rynkowy pary walutowej. D 3-krotnej średniej ruchomej K. Teoria ogólna, służąca jako podstawa tego wskaźnika, polega na tym, że w tendencjach na rynku w górę ceny zbliżą się do wysokich, a tendencje na rynku spadają, ceny są bliskie niskich sygnałów transakcyjnych kiedy K przechodzi przez trzyetapową średnią ruchliwą, zwaną D. The stochastyczny oscylator został opracowany pod koniec lat pięćdziesiątych przez George Lane Jak zaprojektował Lane, stochastyczny oscylator przedstawia lokalizację ceny zamknięcia akcji w relacji do wysokiego i niskiego przedziału cen akcji w danym okresie, zazwyczaj w okresie 14 dni Lane, w trakcie licznych wywiadów, powiedział, że oscylator stochastyczny nie podąża za ceną, wolumenem ani podobnym do niego wskazaniem że oscylator podąża za prędkością lub pędem cenowym Lane ujawnia również w wywiadach, że z reguły moment lub prędkość ceny zmienia się przed zmianą ceny W ten sposób stochastic osci llator może być użyty do zniekształcania odwrócenia, gdy wskaźnik ukazuje uparty lub nieprzyjemny rozbieżność Ten sygnał jest pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym sygnałem handlowym Lane zidentyfikowany. Transakcja kupna vs Oversold. Lane również wykazywała istotną rolę, jaką stochastyczny oscylator może odgrywać w celu zidentyfikowania kupna i oversold, ponieważ jest ograniczony zakres Zakres od 0 do 100 pozostanie niezmienny, bez względu na to, jak szybko lub powoli postęp lub spadek zabezpieczeń Z reguły uważa się, że biorąc pod uwagę najbardziej tradycyjne ustawienia oscylatora 20, a 80 jest uważane próg kupna Poziomy są jednak dostosowywane do charakterystyk zabezpieczeń i potrzeb analitycznych Odczyty powyżej 80 wskazują, że zabezpieczenie jest sprzedawane w pobliżu górnej części odczytów o wysokiej wartości niskiej do niskiej poniżej 20 wskazują, że papiery wartościowe są sprzedawane w pobliżu dolnego pasma wysokiego zasięgu Procesy totochastyczne Słowniczek. Model średniej dynamiki ruchu w statystyce, autoregresywny ruch w przybliżeniu Modele ARMA, czasami zwane modelami Box-Jenkins po George Box i FM Jenkins, są zwykle stosowane do danych z serii danych. Proces Bernoulli W procesie prawdopodobieństwa i statystyk proces Bernoulli jest dyskretnym procesem stochastycznym, składającym się z skończonej lub nieskończonej sekwencji niezależne zmienne losowe X 1 X 2 X 3 tak, że dla każdego i wartość Xi wynosi 0 lub 1, a dla wszystkich wartości i prawdopodobieństwo, że X i 1 jest tą samą liczbą Twierdzenie ballotów Bertranda w kombinatoratorach Bertrand s twierdzenie głosowania jest rozwiązaniem tego pytania W wyborach, w których jeden kandydat otrzymuje głosy p i inne q głosy z pq, jakie jest prawdopodobieństwo, że pierwszy kandydat będzie ściśle wyprzedzał drugiego kandydata w całej liczbie Odpowiedź brzmi "p - qpq" biochemia swobodnego spaceru W biologii komórkowej, przypadkowy chodzący chód pozwala bakterie na źródło żywności i ucieka od krzywdy Proces urodzenia - śmierć Proces urodzenia - śmierć jest procesem jest przykładem procesu Markowa stochas tic, gdzie przejścia są ograniczone do najbliższych sąsiadów tylko proces rozgałęzienia W teorii prawdopodobieństwa proces rozgałęziający jest procesem Markowa, który modeluje populację, w której każda jednostka generująca n generuje pewną liczbową liczbę osobników w pokoleniu n 1, zgodnie z nierównomierny rozkład prawdopodobieństwa, który nie różni się od indywidualnego do indywidualnego ruchu Browna Termin ruch Browna na cześć botanisty Roberta Browna odnosi się zarówno do zjawiska fizycznego, że drobne cząstki zanurzone w płynnym ruchu poruszają się losowo albo modele matematyczne używane do opisywania losowych ruchów Drzewo Browna Drzewo Browna, którego nazwa pochodzi od Roberta Browna przez ruch Browna, jest formą sztuki komputerowej, która była krótko popularna w latach dziewięćdziesiątych, kiedy domowe komputery zaczęły dysponować wystarczającą siłą, aby symulować ruch Browna. Równanie Chapmana-Kolmogorowa W matematyce , w szczególności w teorii prawdopodobieństwa, a jeszcze bardziej konkretnie w teorii stochastycznej procesy, równanie Chapmana-Kolmogorowa znane także jako równanie główne w fizyce jest tożsamością dotyczącą wspólnych rozkładów prawdopodobieństwa różnych zestawów współrzędnych w procesie stochastycznym Proces Związku Poissona Ciąg Markowa W teorii prawdopodobieństwa łańcuch Markowa w łańcuchu ciągłym jest procesem stochastycznym Xtt 0, który cieszy się własnością Markova i przyjmuje wartości z elementów zestawu dyskretnego zwanego przestrzenią stanu. Przykłady łańcuchów Markowa Gra monopolu, węży i ​​drabin lub innej gry, której ruchy są w całości określone kostka jest łańcuchem Markowa. Filtracja algebry abstrakcyjnej W matematyce filtracja jest indeksowanym zbiorem Si podobjektów o danej strukturze algebraicznej S ze zbiorem indeksu I, który jest zbiorem całkowicie uporządkowanym, pod warunkiem że warunek Ij in I to Sj znajduje się w równaniu Sj Fokkera-Plancka Równanie Fokkara-Plancka znane także jako równanie Kolmogorowa Forward opisuje ewolucję czasu probabilancji watton jest procesem stochastycznym wynikającym z badań statystycznych Francisa Galtona dotyczących wyginięcia nazwisk procesów Gaussa-Markowa Jak można było oczekiwać, procesów stochastycznych Gaussa-Markowa o nazwie Carl Friedrich Gauss i Andrey Markov są procesami stochastycznymi, które spełniają wymagania zarówno dla procesów Gaussa, jak i procesu Markova Proces Gaussa Proces Gaussa jest procesem stochastycznym X tt T tak, że każda skończona liniowa kombinacja Xt lub ogólnie dowolna liniowe funkcjonowanie funkcji próbki X t jest normalnie rozproszone Geometryczny ruch Browna Geometryczny ruch Browna GBM okazjonalnie, wykładniczy ruch Browna jest ciągłym procesem stochastycznym, w którym logarytm losowo zmieniającej się ilości następuje po ruchu Browna, a może bardziej precyzyjnie , proces wiedeński Twierdzenie Girsanowa W teorii prawdopodobieństwa twierdzenie Girsanowa mówi o w procesach stochastycznych zmieniają się pod zmianami miary. Ito calculus Ito calculus, nazwany po Kiyoshi Ito, traktuje operacje matematyczne w procesach stochastycznych Jego najważniejszą koncepcją jest To stochastyczne integralne ito s lemma W matematyce lemma Ito jest używana w rachunku stochastycznym, aby znaleźć Różnica funkcji określonego rodzaju procesu stochastycznego W związku z tym do rachunku stochastycznego, jaka jest reguła łańcucha do zwykłego rachunku lemma jest szeroko stosowana w finansach matematyki. Operator luzu W analizie szeregów czas operator opóźnień lub operator backshift działa na element szeregów czasowych do wyprodukowania poprzedniego elementu Prawo wielokrotnego logarytmu W teorii prawdopodobieństwa prawo wielokrotnego logarytmu jest nazwą podaną dla kilku twierdzeń, które opisują wielkość wahań losowego spaceru przypadkowego skasowanego Loop matematyka, losowy spacer wymazany z pętli jest modelem losowej prostej ścieżki z ważnymi aplikacjami w kombinatoratorach i, Fizyka, teoria pola kwantowego Jest ona ściśle związana z jednorodnym drzewem rozpinającym, modelem losowego drzewa lotniczego Lvy lotu AL vy flight, nazwanego po francuskim matematyce Paulie Pierre Lvy, jest rodzajem losowego chodu, w którym rozdziela się przyrosty zgodnie z procesem ciężkiej dystrybucji L vy process W teorii prawdopodobieństwa proces Lvy, nazwany po francuskim matematyce Paul L vy, jest dowolnym procesem stochastycznym ciągłym, który ma stacjonarne niezależne przyrosty Najbardziej znanymi przykładami są proces Wiener i Proces Poissona. Rachunek algorytmu Rachunek Malliavin, nazwany po Paul Malliavin, jest teorią zmiennego rachunku stochastycznego, czyli mechaniką do obliczania pochodnych zmiennych losowych łańcucha Markowa W matematyce dyskretny łańcuch Markowa, nazwany Andrei Markov, dyskretny proces stochastyczny z własnością Markova W takim procesie przeszłość nie ma znaczenia dla przewidywania przyszłej znajomości obecna geometra geologiczno-łańcuchowa Markowa Markov oferuje łańcuchy Markowa w geostatystyce do warunkowej symulacji na rzadkich danych obserwowanych w Li i in. Soil Sci Soc Am J 2004, Zhang i Li Wiedzy i teledetekcja, 2005 oraz Elfeki i Dekking Matematyczna Geologia 2001 Proces Markowa W teorii prawdopodobieństwa proces Markowa jest procesem stochastycznym charakteryzującym się następującym stanem Statek ck w czasie k jest jedną z skończonych liczb w zakresie Zgodnie z założeniem, że proces przebiega tylko od czasu 0 do czasu N i że początkowe i końcowe stany są znane, sekwencja stanu jest następnie reprezentowana przez wektor skończony C c 0 c N Właściwość Markova W teorii prawdopodobieństwa proces stochastyczny ma właściwość Markowa, jeśli warunek rozkładu prawdopodobieństwa przyszłych stanów procesu, biorąc pod uwagę obecny stan, zależy tylko na obecnym stanie, tzn. warunkowo niezależnym od przeszłych stanów ścieżką procesu, biorąc pod uwagę obecny stan Proces z Markow pr operacja jest zwykle nazywana procesem Markowa i może być opisana jako Markovian Martingale W teorii prawdopodobieństwa martingale dyskretne są procesem stochastycznym dyskretnym czasem tj. sekwencją zmiennych losowych X 1 X 2 X 3, która spełnia identyczność EX n 1 X 1,, X n X nie warunkowej oczekiwanej wartości następnej obserwacji, biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie obserwacje, jest równa ostatniej obserwacji Jak często w teorii prawdopodobieństwa, termin został przyjęty z języka hazardu. Ninearyczny autoregresywny egzogeniczny model W modelowaniu czasowym, nieliniowy autoregresywny egzogeniczny model NARX jest nieliniowym autoregresywnym modelem, który ma egzogenne impulsy. Proces Neu-Stein-Uhlenbeck W matematyce, proces Ornsteina-Uhlenbeck, znany również jako proces zwrotu średniego, jest procesem stochastycznym podanym przez po równaniu różniczkowym stochastycznym dr trt - dt dW t gdzie,, i są parametrami. Proces oparty na proces Poissona, jeden z wielu rzeczy nazwanych po francuskim m Atematyk Sim on-Denis Poisson 1781 - 1840 jest procesem stochastycznym, który jest zdefiniowany w kategoriach zdarzeń występujących w pewnej przestrzeni Proces populacji W stosowanym prawdopodobieństwie proces populacji jest łańcuchem Markowa, w którym stan łańcucha jest analogiczny do liczba osób w populacji 0, 1, 2 itd. oraz zmiany w stanie są analogiczne do dodania lub usunięcia jednostek z populacji. Teoria queueingów czasami wprowadza się do teorii kolejek, ale traci rozróżnienie na tylko angielskie słowo z 5 samogłoskami kolejne jest matematycznym badaniem oczekujących linii lub kolejek. Spacer zwykły W matematyce i fizyce losowy chód jest formalizacją intuicyjnego pomysłu podjęcia kolejnych kroków, każda w dowolnym kierunku Losowe chodzenie jest proste Proces stochastyczny Proces typu pół-Markowa jest procesem pół-markowskim, który po wejściu w stan i spędza czas losowy o rozkładzie Hi i oznacza i w tym stanie przed dokonaniem proces stacjonarny W naukach matematycznych proces stacjonarny lub ścisły proces stacjonarny jest procesem stochastycznym, w którym funkcja gęstości prawdopodobieństwa jakiejś zmiennej losowej X nie zmienia się w czasie czasu lub pozycji W wyniku takich parametrów, jak średnia i wariancja również nie zmieniają się w czasie ani w pozycji Stochastic calculus Stochastic calculus jest oddziałem matematyki, który działa na procesach stochastycznych. Działania obejmują integrację i różnicowanie, które obejmują deterministyczne i losowe zmienne stochastyczne, które są używane do modelowania systemów, które zachowują się losowo procesem stochastycznym matematyka prawdopodobieństwa, proces stochastyczny może być traktowany jako funkcja losowa Stopkowanie reguły W teorii decyzyjnej reguła zatrzymania jest mechanizmem decydującym o kontynuowaniu lub zatrzymaniu procesu na podstawie obecnej sytuacji i zdarzeń przeszłych, a która prawie zawsze prowadzi do decyzji o zatrzymaniu się w pewnym momencie, znanego jako czas zatrzymania Stra tonovich W teorii prawdopodobieństwa oddziału matematyki całka Stratonovicha stanowi całość stochastyczną, najczęstszą alternatywą dla całki Ito Silne mieszanie W matematyce silne mieszanie jest pojęciem stosowanym w teorii ergodycznej, tj. badaniu układów dynamicznych na poziomie teorii pomiaru Można ją zastosować do procesów stochastycznych Model zastępczy Model zastępczy opisuje proces, z którego sekwencja znaków o stałej wielkości z jakiegoś alfabetu zmienia się w inny zestaw cech. Time series W statystyce i przetwarzaniu sygnału szereg czasowy sekwencja punktów danych, mierzona typowo w kolejnych momentach, rozstawionych w jednolitych przedziałach czasowych. Wielkie szumy Biały szum jest sygnałem losowym lub procesem o płaskiej gęstości widmowej mocy Innymi słowy, gęstość widmowa mocy sygnału ma taką samą moc w dowolnym pasmo, w dowolnej częstotliwości środkowej, posiadające określoną szerokość pasma Wiener równanie Prosta matematyczna reprezentacja ruchu Browna, Wiener równanie noszące nazwę Norbert Wiener przyjmuje bieżącą prędkość płynnej cząstki fluktuując losowo filtr Wiener W przeciwieństwie do typowej teorii filtrowania w celu zaprojektowania filtra dla pożądanej odpowiedzi częstotliwościowej, filtr Wienera zbliża się do filtrowania z innego kąta, tworząc filtr filtrujący tylko na dziedzina częstotliwości jest możliwe, aby filtr przeszedł proces Wienera hałasu W matematyce proces Wienera, nazwany tak na cześć Norberta Wienera, jest ciągłym procesem stochastycznym Gaussa z niezależnymi krokami wykorzystywanymi do modelowania ruchu Browna i obserwowanymi przypadkowymi zjawiskami w finansach Jest to jeden z najbardziej znanych procesów Lvy. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Średnia ruchoma - MA. Jest przykładem SMA, rozważyć zabezpieczenia z następującymi cenami zamknięciami powyżej 15 dni. Week 1 5 dni 20, 22 , 24, 25, 23.Week 2 5 dni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dni 28, 30, 27, 29, 28. 10-dniowe średnie średnie ceny zamknięcia dla pierwszych 10 dni jako pierwsze dane poi nt Następny punkt danych upuści najwcześniejszą cenę, zwiększy cenę w dniu 11 i przeciętnie, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak zauważono wcześniej, stopy zwrotu z powodu bieżącej akcji cenowej, ponieważ opierają się na wcześniejszych cenach, tym dłuższy okres dla MA, tym większe opóźnienie Więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny za ostatnie 200 dni Długość MA do wykorzystania zależy od celów handlowych, z krótszymi terminami sprzedaŜy krótkoterminowej i dłuŜszym terminem sprzedaŜy bardziej nadaje się dla inwestorów długoterminowych Dwudziestopięcioletnie badanie jest powszechnie stosowane przez inwestorów i przedsiębiorców, z przerwami powyŜej i poniŜej tej średniej ruchomej uważane za waŜne sygnały handlowe. również przekazują ważne sygnały handlowe na własną rękę lub gdy dwie średnie przecina rosnąca MA wskazuje, że zabezpieczenie jest w trendzie wzrostowym, podczas gdy malejąca MA wskazuje, że jest w trendzie spadkowym Podobnie, dynamika wzrostu jest potwierdzona przejściowym zwrotnicą, krótki - krótkookresowy MA przecina powyżej długoterminowego MA Moment puchu jest potwierdzony krzywą spadkową, która pojawia się, gdy krótkoterminowa MA przecina poniżej długoterminowej MA.